EU-Banken-Stresstest:
Erstellt von Redaktion am Dienstag 6. November 2018
Deutsche Banken haben zu wenig Eigenkapital
Quelle : europa.blog
Die Europäische Bankaufsichtsbehörde (EBA) hat jüngst die Ergebnisse des diesjährigen Banken-Stresstests veröffentlicht. Insgesamt 25 der 48 Banken verlieren so viel Eigenkapital, dass sie keine Dividenden mehr zahlen können. Von den 8 getesteten deutschen Banken liegen 6 unter dieser kritischen Schwelle. Die Landesbank Baden-Württemberg hat diese Schwelle um Haaresbreite überschritten. Nur die Förderbank “NRW-Bank” kann sie problemlos managen.
Nachfolgend dokumentiert Europa.blog den Kommentar des Europaabgeordneten Sven Giegold, finanz- und wirtschaftspolitischer Sprecher der Grünen/EFA-Fraktion, zu den Ergebnissen des aktuellen Banken-Stresstests der EBA.
Die schlechte Performance der deutschen Großbanken ist erschreckend. Die deutschen Banken schneiden im Stresstest besonders schlecht ab, schlechter als Banken in Italien oder Spanien.
Die EBA definiert Stress als eine normale schwere Rezession. Die Europäische Bankaufsichtsbehörde hat nicht einmal eine schwere Finanzkrise wie die von 2008 getestet. Sie hat auch keine Staatsschuldenkrise in Italien getestet, kein chaotisches Brexit-Szenario, keine Ansteckungseffekte durch den Zusammenbruch einer sehr großen Bank, keinen übermäßigen Zinsschock. Dass die getesteten Entwicklungen in der nächsten großen Rezession stattfinden, ist gut vorstellbar.
Der Stresstest zeigt, dass die europäischen Banken noch immer zu wenig Eigenkapital haben. Es kann nicht die Rede davon sein, dass die Bankaufsichtsbehörden zu hohe Eigenkapitalanforderungen stellen. Selbst bei einer mittleren Wirtschaftskrise wären viele Banken in Europa kaum in der Lage, die Wirtschaft mit neuen Krediten zu unterstützen. Die lobbygetriebenen Warnungen vor überhöhten Eigenkapitalanforderungen entsprechen nicht der Realität. Europa sollte daher jetzt darauf bestehen, dass der so genannte antizyklische Kapitalpuffer (CCyB) in allen Ländern mit einer guten Wirtschaft, wie beispielsweise Deutschland, vollständig aktiviert wird. Hier ist die EZB aufgefordert, koordinierend einzugreifen.
Es ist nicht nachzuvollziehen, dass die Ergebnisse der Stresstests der EBA veröffentlicht wurden, nicht aber die der anderen 54 von der EZB intern überprüften Banken. Hier werden fairer Wettbewerb und Markttransparenz durch die Bankenaufsicht verhindert.
Es bleibt ein schaler Nachgeschmack, dass es die EZB selbst ist, die die Bedingungen für das widrige Szenario bestimmt. Ein starker Zinsanstieg wurde ebenso wenig berücksichtigt wie eine schwere Immobilienkrise. Erneut hat sich die EZB vor einer öffentlichen Untersuchung der Nebenwirkungen ihrer laschen Geldpolitik gescheut.
Hintergrund
Im Szenario des Stresstests ist die NordLB sowohl bei den risikogewichteten Aktiva (RWA) als auch bei der ungewichteten Bilanz (Leverage Ratio) die mit Abstand schwächste Bank.
– RWA (regulatorischer Mindestbetrag ist 10,5%): 7,1%.
– Leverage Ratio (regulatorisches Minimum ist 3%): 1,9%.
Unter den vier Banken, die im negativen Szenario des Stresstests nach RWA am schlechtesten abschneiden, befinden sich zwei deutsche Banken, die NordLB (7,1% RWA) und die Deutsche Bank (8,1% RWA).
Darüber hinaus weisen nur drei Banken insgesamt weniger als die im Stress-Szenario des Stresstests geforderte minimale Leverage Ratio auf. Alle drei sind deutsche Banken:
NordLB 1,9%; Deutsche Bank 2,8%; Bayerische Landesbank 2,8%.
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